Vá na loja de aplicativos do Windows Phone e baixe o aplicativo Podcasts!
Depois disso, basta procurar no campo de busca do aplicativo ALUNANDO. Quando localizar é só assinar e baixar os episódios.

Meu celular é antigo, mas toca mp3… O que devo fazer?
Você pode baixar o mp3 direto do site e passar para o celular, igual como faz com músicas! Para o player, o podcast é um mp3 como qualquer outro!

Meu celular é Android, como eu faço?
Meu celular é um iPhone, como eu faço?